Политика Банка по управлению рисками
А) Управление риском ликвидности
Банк проводит политику размещения активов, обеспечивающую необходимый уровень ликвидности. В процессе управления Банк руководствуется методом сопряжения некоторых статей пассивов к соответственным статьям активов.
Исходя из структуры активов и пассивов, Банк предусматривает размещение депозитов физических и юридических лиц в первичных и вторичных резервах, межбанковские кредиты и ресурсы Национального Банка Молдовы – в кредиты и ГЦБ на короткий срок, собственный капитал – в долгосрочные кредиты, приобретение ГЦБ, приобретение зданий и строений.
Схема такого метода выглядит следующим образом:
Б) Риск достаточности капитала
Одним из главных показателей деятельности Банка – величина совокупного нормативного капитала. При решении этого вопроса Банк руководствуется директивами, утвержденными Национальным Банком Молдовы, а мерой достаточности капитала будет служить коэффициент достаточности капитала к активам, взвешенным с учетом риска.
В) Риск процентных ставок
Основной целью Банка является привлечение денежных средств по более низкой процентной ставке и их размещение в кредиты или другие финансовые инструменты с более высокой процентной ставкой. Для уменьшения риска процентных ставок Банк предусматривает выдачу кредитов и привлечение депозитов по плавающей процентной ставке. Во внутренних Регламентах Банка предусмотрен контроль над рисками со стороны администрации.
Г) Кредитный риск
При проведении кредитной политики Банк предусматривает:
воздержаться от выдачи кредитов преимущественно только в одну отрасль народного хозяйства;
ориентироваться на выдачу межбанковских краткосрочных кредитов, в соответствии с методом анализа и установления лимитов по банкам;
не допускать нарушения Регламента Национального Банка Молдовы «О крупных кредитах»;
тщательное изучение и утверждение каждого кредита (методы оценки и платежеспособности клиентов, оценка залога, источника погашения, полномочия кредитного комитета);
банк предусматривает, что в процессе кредитования будет проводиться мониторинг и инвентаризация кредитного портфеля, что позволит выявление проблемных кредитов. Ни один банк не застрахован от случаев не возврата кредитов, поэтому КБ“ENERGBANK”АО предусматривает стабильную политику в области кредитования, поддержание качества кредитного портфеля на высоком уровне. Для этих целей предусматривается создание фонда риска .
Д) Риск срока платежа
Риск срока платежа – риск того, что Банк несет потери в результате несоответствия сроков по активам и пассивам. Не соответствие сроков по активам и пассивам Банка может привести к дополнительным потерям, возникшим в результате риска процентной ставки.
Мероприятия, необходимые для уменьшения риска:
систематический контроль и анализ активов и пассивов Банка по срокам погашения;
эффективное управление процентными ставками;
предусматривать в контрактных обязательствах перед клиентами регулирование вопроса по досрочному изъятию средств;
анализ финансового рынка страны и прогнозирование тенденций роста или спада привлечения ресурсов;
в случае проявления отрицательных тенденций для Банка по досрочному изъятию ресурсов, менеджмент принимает адекватные меры по восстановлению платежеспособности Банка, а именно: привлечение межбанковских кредитов, участие в аукционах по ломбардным преимуществам, заключение договоров на условиях REPO покупки у НБМ, других Банков; эффективное управление портфелем ценных бумаг, проведения ряда эффективных мероприятий по досрочному и своевременному возврату кредитов и реализации залогового имущества и др. активов.
Е) Валютный риск
Методы уменьшения валютных рисков:
анализ валютной позиции;
анализ валютного риска;
заключение договоров (SWОP; FORVARD);
установление котировок в зависимости от спроса и предложения;
прогноз изменения котировок;
При установлении цен на свои услуги Банк ориентируется на цены, установившиеся на рынке банковских услуг. Основные «цены», применяемые Банком могут быть поделены на следующие группы:
Управление рисками
